PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с LVMUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) is Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 15.29%/yr for LVMUY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.39%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 4.30% против 15.29% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

LVMUY

1 день
3.71%
1 месяц
5.49%
С начала года
-25.39%
6 месяцев
-23.72%
1 год
4.23%
3 года*
-12.16%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и LVMUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-25.39%18.11%-18.01%13.89%-10.84%34.13%36.97%62.30%1.61%59.50%

Correlation

The correlation between PTEU and LVMUY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between PTEU and LVMUY shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с SPYPTEU с EUDG
Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с VOOLVMUY с ELLVMUY с RMS.PALVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH

Доходность на риск

PTEU vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEULVMUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.13

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.44

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.14

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

0.28

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEULVMUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.13

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PTEU и LVMUY

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и LVMUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEULVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-80.82%

+45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-31.47%

+18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-46.56%

+31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-46.56%

+31.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-46.56%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-40.73%

+39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-20.59%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

15.17%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и LVMUY

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) составляет 5.79%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PTEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEULVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.02%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

22.55%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

32.24%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

32.49%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

30.95%

-16.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и LVMUY

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LVMUY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.72%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and LVMUY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVMUY has higher volatility (11.02%) compared to PTEU (5.79%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs LVMUY's -80.82%.

PTEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и LVMUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор