Сравнение PTEU с DBEU
PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 5.31%/yr vs 12.02%/yr for DBEU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.
Доходность
Сравнение доходности PTEU и DBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTEU показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.02% соответственно.
PTEU
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 5.31%
DBEU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам PTEU и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 6.00% | 30.80% | -0.50% | 12.45% | -7.46% | 13.43% | -19.41% | 13.50% | -16.87% | 28.91% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 10.94% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
Correlation
The correlation between PTEU and DBEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.61 |
Over the past year, PTEU and DBEU have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTEU vs. DBEU — Ранг доходности на риск
PTEU
DBEU
Сравнение PTEU c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTEU | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.34 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.55 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTEU и DBEU
Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и DBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTEU | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.45% | -34.50% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.81% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.35% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -17.67% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.45% | -34.50% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.54% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -4.43% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.40% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEU и DBEU
Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTEU | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.98% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 10.94% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 13.01% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.38% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.27% | -1.73% |
Сравнение комиссий PTEU и DBEU
PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEU и DBEU
Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DBEU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.43% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
PTEU Pacer Trendpilot European Index ETF | 1.81% | 1.92% | 3.49% | 2.74% | 0.69% | 1.55% | 0.00% | 3.43% | 1.86% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTEU and DBEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEU has higher volatility (5.04%) compared to DBEU (3.98%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs DBEU's -34.50%.
On 10-year performance, DBEU leads with 12.02% vs 5.31% for PTEU. On fees, DBEU is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 12.02% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBEU is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.
PTEU has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.43% for DBEU.
PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Pacer and DWS. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.45% for DBEU.
DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTEU и DBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор