PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTEU с DBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEU с DBEU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).

PTEU и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTEU - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot European Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTEU или DBEU.

Корреляция

Корреляция между PTEU и DBEU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTEU:

0.32

DBEU:

0.41

Коэф-т Сортино

PTEU:

0.60

DBEU:

0.74

Коэф-т Омега

PTEU:

1.08

DBEU:

1.10

Коэф-т Кальмара

PTEU:

0.35

DBEU:

0.48

Коэф-т Мартина

PTEU:

1.01

DBEU:

2.13

Индекс Язвы

PTEU:

6.24%

DBEU:

3.48%

Дневная вол-ть

PTEU:

19.26%

DBEU:

16.90%

Макс. просадка

PTEU:

-35.44%

DBEU:

-34.50%

Текущая просадка

PTEU:

-4.34%

DBEU:

-1.89%

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у DBEU с доходностью 9.46%.

PTEU

С начала года

15.83%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

12.51%

1 год

6.05%

5 лет

4.92%

10 лет

N/A

DBEU

С начала года

9.46%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

10.35%

1 год

6.82%

5 лет

14.78%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTEU и DBEU

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBEU в 0.45%.

PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTEU и DBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг риск-скорректированной доходности PTEU, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг риск-скорректированной доходности DBEU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTEU c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и DBEU

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DBEU в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		3.01%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.61%0.00%0.00%0.00%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		0.06%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.78%3.56%2.28%9.92%5.50%4.43%

Просадки

Сравнение просадок PTEU и DBEU

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и DBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и DBEU

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) составляет 3.93%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PTEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...