PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 11.25%/yr for PTLC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 4.30% против 11.25% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between PTEU and PTLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between PTEU and PTLC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTEU и PTLC

Секторы
PTEU
PTLC

Финансовые услуги

25.1%
11.8%

Промышленность

20.9%
8.3%

Технологии

14.6%
35.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.1%

Коммунальные услуги

7.1%
2.3%

Здравоохранение

5.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.2%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
PTLC
11.8%

Промышленность

PTEU
20.9%
PTLC
8.3%

Технологии

PTEU
14.6%
PTLC
35.6%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
PTLC
10.1%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
PTLC
2.3%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
PTLC
8.5%

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
PTLC
4.9%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
PTLC
1.8%

Энергетика

PTEU
4.0%
PTLC
3.5%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
PTLC
11.2%

Недвижимость

PTEU
1.2%
PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPYPTEU с EUDG
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOXPTLC с SCHX

Доходность на риск

PTEU vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.95

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.60

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.50

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

9.89

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PTEU и PTLC

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-26.63%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.77%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.17%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-15.17%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-26.63%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.34%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-5.64%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.21%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и PTLC

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.82%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.16%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

11.26%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

11.73%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.17%

+1.41%

Сравнение комиссий PTEU и PTLC

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и PTLC

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and PTLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.25% vs 4.30% for PTEU. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.25% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

PTEU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.00% for PTLC.

PTEU is categorized as Europe Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.60% for PTLC.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор