PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTEU с NORW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - PTEU tracks the Pacer Trendpilot European Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTEU returned 4.30%/yr vs 9.51%/yr for NORW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTEU charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности PTEU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTEU показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции PTEU уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.51% соответственно.

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%

NORW

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.92%
С начала года
26.05%
6 месяцев
31.19%
1 год
35.15%
3 года*
23.13%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTEU и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.05%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between PTEU and NORW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.51

The correlation between PTEU and NORW shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTEU и NORW

Секторы
PTEU
NORW

Финансовые услуги

25.1%
22.6%

Промышленность

20.9%
13.3%

Технологии

14.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.2%

Коммунальные услуги

7.1%
0.7%

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.5%

Сырьевые материалы

4.2%
10.9%

Энергетика

4.0%
29.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.9%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Финансовые услуги

PTEU
25.1%
NORW
22.6%

Промышленность

PTEU
20.9%
NORW
13.3%

Технологии

PTEU
14.6%
NORW
4.1%

Потребительский циклический сектор

PTEU
8.5%
NORW
0.2%

Коммунальные услуги

PTEU
7.1%
NORW
0.7%

Здравоохранение

PTEU
5.7%
NORW

-

Потребительский защитный сектор

PTEU
5.1%
NORW
12.5%

Сырьевые материалы

PTEU
4.2%
NORW
10.9%

Энергетика

PTEU
4.0%
NORW
29.4%

Коммуникационные услуги

PTEU
3.6%
NORW
5.9%

Недвижимость

PTEU
1.2%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot European Index ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPY
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

PTEU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEUNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.12

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.93

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.85

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

10.93

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTEU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTEU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEUNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.12

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PTEU и NORW

Максимальная просадка PTEU за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEU и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTEUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.45%

-35.62%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.18%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-16.06%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-32.78%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.45%

-33.86%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.73%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-10.13%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTEU и NORW

Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PTEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTEUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.02%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.74%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.66%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.88%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

20.80%

-6.22%

Сравнение комиссий PTEU и NORW

PTEU берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEU и NORW

Дивидендная доходность PTEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности NORW в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.73%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTEU and NORW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to NORW (4.02%). In terms of maximum drawdown, PTEU dropped -35.45% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.51% vs 4.30% for PTEU. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.51% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

NORW has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.80% for PTEU.

PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.65% for PTEU and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTEU и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор