Сравнение PTEAX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PSMIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.90% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PSMIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PSMIX
Сравнение PTEAX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.33 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.04 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.25 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 14.27 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.33 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.28 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PSMIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PSMIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PSMIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -55.50% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.57% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -6.39% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -55.50% | +38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -27.64% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -26.60% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.81% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PSMIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.55% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 3.19% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.94% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.52% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 38.09% | -33.70% |