Сравнение PSMIX с GFSYX
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, PSMIX returned 6.15%/yr vs 4.73%/yr for GFSYX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSMIX charges 1.63%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.
Доходность
Сравнение доходности PSMIX и GFSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMIX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 2.56%.
PSMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 4.65%
GFSYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSMIX и GFSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 6.35% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 2.37% |
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 2.56% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PSMIX and GFSYX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.20 |
The correlation between PSMIX and GFSYX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMIX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск
PSMIX
GFSYX
Сравнение PSMIX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMIX | GFSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 4.50 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.07 | 11.35 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMIX и GFSYX
Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и GFSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMIX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -9.54% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.34% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -4.49% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -4.49% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -0.11% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.56% | -0.90% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.53% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMIX и GFSYX
Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMIX | GFSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.72% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 1.90% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.54% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.67% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 3.69% | +34.42% |
Сравнение комиссий PSMIX и GFSYX
PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GFSYX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMIX и GFSYX
Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности GFSYX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.00% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.20% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMIX and GFSYX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMIX has higher volatility (0.93%) compared to GFSYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, PSMIX dropped -55.50% vs GFSYX's -9.54%.
PSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMIX и GFSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор