PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMIX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSMIX и QIS составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.15%
1.61%
PSMIX
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMIX:

2.27

QIS:

-0.04

Коэф-т Сортино

PSMIX:

3.19

QIS:

0.03

Коэф-т Омега

PSMIX:

1.44

QIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSMIX:

1.74

QIS:

-0.06

Коэф-т Мартина

PSMIX:

11.71

QIS:

-0.14

Индекс Язвы

PSMIX:

0.76%

QIS:

3.10%

Дневная вол-ть

PSMIX:

3.93%

QIS:

11.61%

Макс. просадка

PSMIX:

-15.71%

QIS:

-7.51%

Текущая просадка

PSMIX:

-0.79%

QIS:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -0.34%.


PSMIX

С начала года

8.76%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.82%

1 год

8.81%

5 лет

2.95%

10 лет

1.78%

QIS

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-0.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMIX и QIS

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.


PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
График комиссии PSMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMIX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMIX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27-0.04
Коэффициент Сортино PSMIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.190.03
Коэффициент Омега PSMIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.441.00
Коэффициент Кальмара PSMIX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.43-0.06
Коэффициент Мартина PSMIX, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.71-0.14
PSMIX
QIS

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.27
-0.04
PSMIX
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и QIS

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности QIS в 4.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
3.23%3.51%5.93%0.61%1.68%0.00%1.55%0.78%0.16%0.84%0.93%0.30%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
4.36%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и QIS

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки QIS в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79%
-5.91%
PSMIX
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и QIS

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 0.89%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89%
3.45%
PSMIX
QIS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab