PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74255L6965

CUSIP

74255L696

Эмитент

Principal

Дата выпуска

23 окт. 2011 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$0

Комиссия

Комиссия PSMIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PSMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSMIX с TMSRX PSMIX с GFSYX PSMIX с QIS PSMIX с QDSIX PSMIX с MAFIX
Популярные сравнения:
PSMIX с TMSRX PSMIX с GFSYX PSMIX с QIS PSMIX с QDSIX PSMIX с MAFIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Global Multi-Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.00%
9.66%
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Global Multi-Strategy Fund показал доход в 8.95% с начала года и 9.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Global Multi-Strategy Fund составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


PSMIX

С начала года

8.95%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

3.00%

1 год

9.00%

5 лет

2.97%

10 лет

1.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.15%2.00%2.15%-0.91%1.11%0.36%0.73%0.36%1.17%-1.07%1.71%8.95%
20232.08%-0.39%-0.97%0.89%-0.29%2.15%1.15%0.00%-0.19%-0.85%2.11%0.79%6.59%
2022-0.09%-0.78%2.19%-1.11%0.09%-3.64%1.26%-0.27%-2.22%2.64%1.24%-6.42%-7.23%
2021-0.26%0.88%0.88%1.91%1.02%0.00%0.08%0.76%-1.51%1.02%-1.18%-1.45%2.11%
2020-0.09%-1.73%-7.79%2.62%3.24%1.42%2.34%1.83%-0.81%-0.54%2.82%2.23%5.12%
20191.97%0.68%0.58%1.05%-0.66%1.90%0.37%0.00%0.09%0.28%0.93%0.73%8.18%
20181.33%-2.18%-0.80%0.18%-0.18%-0.09%0.81%0.18%0.53%-2.13%-0.45%-6.13%-8.79%
20170.92%1.18%0.18%0.27%0.72%-0.18%1.16%0.09%0.53%0.79%0.26%-1.57%4.38%
2016-0.94%-0.38%1.15%0.28%0.28%0.75%1.12%0.37%0.18%-0.64%0.37%0.71%3.28%
20150.73%1.27%0.27%-0.27%0.63%-1.24%0.54%-1.70%-0.73%0.83%0.00%-3.01%-2.74%
2014-0.74%1.39%-0.27%-0.00%1.10%0.73%-0.54%1.00%-0.72%0.36%1.62%-1.85%2.04%
20131.25%0.19%0.19%0.85%0.38%-1.31%0.66%-0.85%1.14%0.66%1.03%0.40%4.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSMIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PSMIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.292.07
Коэффициент Сортино PSMIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.222.76
Коэффициент Омега PSMIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.451.39
Коэффициент Кальмара PSMIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.763.05
Коэффициент Мартина PSMIX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.8113.27
PSMIX
^GSPC

Principal Global Multi-Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29
2.07
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Global Multi-Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.37$0.60$0.07$0.19$0.00$0.16$0.09$0.02$0.09$0.10$0.03

Дивидендный доход

3.22%3.51%5.93%0.61%1.68%0.00%1.55%0.78%0.16%0.84%0.93%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Multi-Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2013$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.61%
-1.91%
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Global Multi-Strategy Fund показал максимальную просадку в 15.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Global Multi-Strategy Fund составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.71%19 дек. 2017 г.56723 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.745
-11.44%17 нояб. 2021 г.33215 мар. 2023 г.25621 мар. 2024 г.588
-8.07%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.519
-3.66%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-2.87%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.10722 нояб. 2013 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Global Multi-Strategy Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87%
3.82%
PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab