- ISIN
- US74255L6965
- CUSIP
- 74255L696
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 23 окт. 2011 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции PSMIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) показал доход в 5.41% с начала года и 14.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSMIX составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal Global Multi-Strategy Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 5.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PSMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 авг. 2017 г. с доходностью +107.7%, в то время как худший день был 25 авг. 2017 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.44% | -1.58% | 2.71% | 1.15% | 0.08% | 5.41% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 0.27% | -1.24% | -0.45% | 1.35% | 1.86% | 0.70% | 1.56% | 1.87% | 0.84% | 0.83% | 1.03% | 10.47% |
| 2024 | 1.15% | 2.00% | 2.15% | -0.91% | 1.11% | 0.36% | 0.73% | 0.36% | 1.17% | -1.07% | 1.71% | -0.14% | 8.90% |
| 2023 | 2.08% | -0.39% | -0.97% | 0.89% | -0.29% | 2.15% | 1.15% | -0.00% | -0.19% | -0.85% | 2.11% | 0.79% | 6.59% |
| 2022 | -0.09% | -0.78% | 2.19% | -1.11% | 0.09% | -3.64% | 1.26% | -0.27% | -2.22% | 2.64% | 1.24% | -0.94% | -1.80% |
| 2021 | -0.26% | 0.88% | 0.88% | 1.91% | 1.02% | -0.00% | 0.08% | 0.76% | -1.51% | 1.02% | -1.18% | 1.94% | 5.62% |
Метрики бенчмарка
Principal Global Multi-Strategy Fund has an annualized alpha of 6.21%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2011.
- This fund participated in 26.29% of S&P 500 Index downside but only 25.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.21%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 25.61%
- Участие в снижении
- 26.29%
Комиссия
Комиссия PSMIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSMIX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.46 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.25 | 10.92 | +13.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Global Multi-Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.19 | $0.37 | $1.22 | $0.46 | $0.19 | $0.00 | $0.66 | $0.33 | $0.02 | $0.32 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Multi-Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Global Multi-Strategy Fund показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Global Multi-Strategy Fund составляет 24.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.50%март 2020 г. | 2y 7mo | — | 8y 10moавг. 2017 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -6.08%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 11mo | 1y 8moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -2.87%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 5mo | 6mo 3dмай 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2014 года2014 | -2.87%окт. 2014 г. | 1mo 8d | 28d | 2mo 6dсент. 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -1.86%дек. 2014 г. | 8d | 23d | 1mo 1dдек. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| PSMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -56.78% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.10% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -18.90% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -25.43% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | -33.92% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -3.21% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.58% | -10.71% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.04% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSMIX
Добавьте Principal Global Multi-Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSMIX