Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции PSMIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.

Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) показал доход в 5.67% с начала года и 14.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSMIX составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PSMIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 авг. 2017 г. с доходностью +107.7%, в то время как худший день был 25 авг. 2017 г. с доходностью -51.8%.

Principal Global Multi-Strategy Fund has an annualized alpha of 6.20%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2011.

• This fund participated in 26.86% of S&P 500 Index downside but only 25.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PSMIX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.

PSMIX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Global Multi-Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Global Multi-Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Global Multi-Strategy Fund показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Principal Global Multi-Strategy Fund составляет 24.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.