PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSMIX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMIX с QDSIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSMIX или QDSIX.

Корреляция

Корреляция между PSMIX и QDSIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.20%
71.37%
PSMIX
QDSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMIX:

0.80

QDSIX:

1.01

Коэф-т Сортино

PSMIX:

1.12

QDSIX:

1.28

Коэф-т Омега

PSMIX:

1.16

QDSIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

PSMIX:

0.81

QDSIX:

1.04

Коэф-т Мартина

PSMIX:

2.90

QDSIX:

3.07

Индекс Язвы

PSMIX:

1.32%

QDSIX:

2.35%

Дневная вол-ть

PSMIX:

4.60%

QDSIX:

7.02%

Макс. просадка

PSMIX:

-15.71%

QDSIX:

-7.06%

Текущая просадка

PSMIX:

-2.11%

QDSIX:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 5.36%.

PSMIX

С начала года

0.09%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

0.15%

1 год

3.64%

5 лет

4.34%

10 лет

1.61%

QDSIX

С начала года

5.36%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

7.28%

1 год

7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSMIX и QDSIX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSMIX и QDSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PSMIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг риск-скорректированной доходности QDSIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSMIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.80
1.01
PSMIX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и QDSIX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QDSIX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.60%1.60%3.51%5.93%0.61%1.68%0.00%1.55%0.78%0.16%0.84%0.93%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.05%3.21%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и QDSIX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.11%
-1.74%
PSMIX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и QDSIX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.19%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.19%
1.77%
PSMIX
QDSIX