PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMIX с QDSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSMIX и QDSIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.02%
45.27%
PSMIX
QDSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMIX:

2.22

QDSIX:

0.08

Коэф-т Сортино

PSMIX:

3.12

QDSIX:

0.15

Коэф-т Омега

PSMIX:

1.43

QDSIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSMIX:

1.70

QDSIX:

0.08

Коэф-т Мартина

PSMIX:

11.48

QDSIX:

0.22

Индекс Язвы

PSMIX:

0.76%

QDSIX:

4.00%

Дневная вол-ть

PSMIX:

3.92%

QDSIX:

11.64%

Макс. просадка

PSMIX:

-15.71%

QDSIX:

-11.30%

Текущая просадка

PSMIX:

-0.79%

QDSIX:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 12.21%.


PSMIX

С начала года

8.76%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.91%

5 лет

2.96%

10 лет

1.78%

QDSIX

С начала года

12.21%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-0.47%

1 год

0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMIX и QDSIX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.


PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
График комиссии PSMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%
График комиссии QDSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.220.08
Коэффициент Сортино PSMIX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.120.15
Коэффициент Омега PSMIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.431.04
Коэффициент Кальмара PSMIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.700.08
Коэффициент Мартина PSMIX, с текущим значением в 11.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.480.22
PSMIX
QDSIX

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
0.08
PSMIX
QDSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и QDSIX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности QDSIX в 9.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
3.23%3.51%5.93%0.61%1.68%0.00%1.55%0.78%0.16%0.84%0.93%0.30%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund
9.96%11.18%8.06%4.70%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и QDSIX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки QDSIX в -11.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и QDSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.79%
-1.33%
PSMIX
QDSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и QDSIX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 0.86%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86%
1.71%
PSMIX
QDSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab