PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%7.66%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIXPSMIX с QRPNX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий PSMIX и QDSIX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

PSMIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.50

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.31

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

9.94

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.62

-1.48

Корреляция

Корреляция между PSMIX и QDSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и QDSIX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и QDSIX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-7.06%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-5.46%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-7.06%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-0.96%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-1.47%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.29%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и QDSIX

Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.74%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.36%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

7.64%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

7.38%

+30.71%