Сравнение PTEAX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PTEAX уступали акциям PLWIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 6.99% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PLWIX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PLWIX
Сравнение PTEAX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.21 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PLWIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PLWIX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PLWIX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PLWIX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -49.07% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -5.75% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -19.73% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -20.29% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.38% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.76% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.29% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PLWIX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.00% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 4.52% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 7.56% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 8.24% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.56% | -4.17% |