Сравнение PTEAX с PBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и PBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и PBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у PBMPX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PTEAX превзошли акции PBMPX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.73% соответственно.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и PBMPX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PBMPX в 0.78%.
Доходность на риск
PTEAX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск
PTEAX
PBMPX
Сравнение PTEAX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | PBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 4.43 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и PBMPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и PBMPX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PBMPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и PBMPX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и PBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -19.69% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.16% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -19.48% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -19.48% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.73% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.45% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.92% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и PBMPX
Текущая волатильность для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) составляет 1.09%, в то время как у Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.96% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.75% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.37% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.84% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.80% | -0.41% |