Сравнение LTINX с PBCKX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - LTINX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LTINX charges 0.02%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTINX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PBCKX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LTINX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.69% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 3.91% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between LTINX and PBCKX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between LTINX and PBCKX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
LTINX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBCKX
Сравнение LTINX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTINX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PBCKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PBCKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.27% | — |
Сравнение комиссий LTINX и PBCKX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PBCKX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что меньше доходности PBCKX в 19.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 18.99% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.19% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
LTINX and PBCKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор