Сравнение LTINX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.19% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и JRLVX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTINX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
LTINX
JRLVX
Сравнение LTINX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 8.20 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и JRLVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и JRLVX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и JRLVX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -32.53% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.23% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -25.64% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -32.53% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -6.13% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.61% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.36% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и JRLVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.75%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.56% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 8.84% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 15.49% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 14.74% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 15.96% | -8.64% |