Сравнение LTINX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.08% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и SACAX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
LTINX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
LTINX
SACAX
Сравнение LTINX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.00 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и SACAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и SACAX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и SACAX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -54.31% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -11.30% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -26.96% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -34.90% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -6.35% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -9.84% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.41% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.75%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.80% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 9.17% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 15.79% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 15.60% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 16.01% | -8.69% |