Сравнение PTEAX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEAX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEAX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 0.20% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -0.79% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTEAX показывает доходность -0.76%, а FSMUX немного ниже – -0.79%.
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
FSMUX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEAX и FSMUX
PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
PTEAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
PTEAX
FSMUX
Сравнение PTEAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEAX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 0.78 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PTEAX и FSMUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEAX и FSMUX
Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FSMUX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.34% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTEAX и FSMUX
Максимальная просадка PTEAX за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEAX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.72% | -16.27% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -5.30% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.23% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.61% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.96% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEAX и FSMUX
Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.14% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 6.65% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 4.67% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.67% | -0.28% |