PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTEAX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTEAX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PTEAX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTEAX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		-0.76%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%2.73%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

PTEAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
3.12%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.96%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с BMNPTEAX с PLFIXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLTNXPTEAX с LTINX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий PTEAX и FMBIX

PTEAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

PTEAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTEAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTEAXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTEAX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTEAXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Корреляция

Корреляция между PTEAX и FMBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTEAX и FMBIX

Дивидендная доходность PTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.87%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTEAX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

PTEAXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTEAX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTEAXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

—

—