Сравнение PTDIX с SWQRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и SWQRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и SWQRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 13.14% |
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -4.16% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTDIX показывает доходность -4.20%, а SWQRX немного выше – -4.16%.
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
SWQRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и SWQRX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWQRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PTDIX vs. SWQRX — Ранг доходности на риск
PTDIX
SWQRX
Сравнение PTDIX c SWQRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | SWQRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 5.99 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | SWQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и SWQRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и SWQRX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности SWQRX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.30% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и SWQRX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки SWQRX в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и SWQRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | SWQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -28.26% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.39% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -28.26% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -9.80% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.85% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.50% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и SWQRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.17%, в то время как у Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | SWQRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.30% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 16.13% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 15.84% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 15.82% | -2.03% |