Сравнение PTDIX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.08% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и SACAX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PTDIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PTDIX
SACAX
Сравнение PTDIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.58 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.00 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и SACAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и SACAX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и SACAX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -54.31% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.30% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -26.96% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -34.90% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.35% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.84% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.41% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.80% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 9.17% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.79% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.60% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 16.01% | -2.21% |