Сравнение PTDIX с PLGIX
PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both mutual funds - PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PTDIX returned 10.43%/yr vs 19.63%/yr for PLGIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PTDIX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PLGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 19.63% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.39%
PLGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 19.63%
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PTDIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.24% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 4.18% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Correlation
The correlation between PTDIX and PLGIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between PTDIX and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTDIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PLGIX
Сравнение PTDIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTDIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.35 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 1.01 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PLGIX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PLGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -55.43% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -18.32% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -21.39% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -40.63% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -40.63% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -13.20% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 6.34% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 2.98%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 6.72% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 14.51% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 17.41% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 30.36% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 25.54% | -11.76% |
Сравнение комиссий PTDIX и PLGIX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PLGIX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PLGIX в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 13.87% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 8.97% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
PTDIX and PLGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLGIX has higher volatility (6.72%) compared to PTDIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PTDIX dropped -54.38% vs PLGIX's -55.43%.
PTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTDIX и PLGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор