Сравнение PTDIX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PTDIX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTDIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PTDIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PTDIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 17.78% соответственно.
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTDIX и PLGIX
PTDIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PTDIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PTDIX
PLGIX
Сравнение PTDIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTDIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.16 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.40 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.04 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 0.14 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.16 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PTDIX и PLGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTDIX и PLGIX
Дивидендная доходность PTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PTDIX и PLGIX
Максимальная просадка PTDIX за все время составила -54.38%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTDIX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -55.43% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -18.32% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -40.63% | +15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -40.63% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -18.32% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -13.31% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.45% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTDIX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) составляет 4.17%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTDIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.47% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 11.68% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 21.30% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 30.09% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 25.38% | -11.59% |