Сравнение PTCRX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PTCRX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTCRX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTCRX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | -0.29% | 6.58% | 8.01% | 10.10% | -9.05% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PTCRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
PTCRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTCRX и VMSAX
PTCRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PTCRX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PTCRX
VMSAX
Сравнение PTCRX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTCRX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.33 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.08 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.12 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 1.87 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTCRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.05 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.06 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между PTCRX и VMSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTCRX и VMSAX
Дивидендная доходность PTCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTCRX Performance Trust Credit Fund | 5.33% | 4.34% | 5.67% | 5.95% | 4.69% | 8.11% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTCRX и VMSAX
Максимальная просадка PTCRX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCRX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTCRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -54.84% | +40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -54.84% | +52.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.60% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.20% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.50% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTCRX и VMSAX
Performance Trust Credit Fund (PTCRX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTCRX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 112.83% | -110.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 133.33% | -130.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 65.62% | -61.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 65.62% | -61.71% |