PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.89% против 11.52% соответственно.

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PTCIX и PISIX

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.00

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.71

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

2.76

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.75

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.80

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между PTCIX и PISIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и PISIX

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и PISIX

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-57.47%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-12.41%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-18.93%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-35.44%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-9.35%

-7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.23%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.48%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) составляет 3.75%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.44%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

11.37%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

16.48%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

13.92%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

14.54%

-4.10%