PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTCIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTCIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTCIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTCIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTCIX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTCIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.89% против 8.38% соответственно.

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTCIX и PFN

PTCIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

PTCIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTCIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.33

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.26

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

1.01

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTCIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTCIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTCIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.21

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Корреляция

Корреляция между PTCIX и PFN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTCIX и PFN

Дивидендная доходность PTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTCIX и PFN

Максимальная просадка PTCIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTCIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-80.08%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.77%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-33.45%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-45.70%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-6.29%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-11.89%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.81%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTCIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) составляет 3.75%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.56%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

8.40%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

13.35%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

14.75%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

18.16%

-7.72%