Сравнение PTBD с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
PTBD и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.60% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и THY
PTBD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
PTBD vs. THY — Ранг доходности на риск
PTBD
THY
Сравнение PTBD c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.82 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.83 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.49 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 8.98 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.82 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и THY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и THY
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что сопоставимо с доходностью THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и THY
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -8.56% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.60% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -8.56% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.90% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.68% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.62% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и THY
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.62% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 1.96% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.18% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.52% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 4.51% | +3.37% |