Сравнение PTBD с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
PTBD и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PTBD и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | -1.45% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и QDPL
И PTBD, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PTBD vs. QDPL — Ранг доходности на риск
PTBD
QDPL
Сравнение PTBD c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.37 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.55 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.64 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и QDPL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и QDPL
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и QDPL
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -22.59% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -11.94% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -5.40% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.30% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.50% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и QDPL
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 5.36% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 9.41% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 18.01% | -13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 15.11% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 15.11% | -7.23% |