Сравнение PTBD с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
PTBD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и IDMO
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
PTBD vs. IDMO — Ранг доходности на риск
PTBD
IDMO
Сравнение PTBD c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.54 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.14 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.48 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.91 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.54 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и IDMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и IDMO
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности IDMO в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и IDMO
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -39.38% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -12.31% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -27.07% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -7.05% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -9.85% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.08% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и IDMO
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 8.97% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 12.71% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 19.23% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 17.67% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 17.90% | -10.02% |