PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTBD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTBD с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTBD (Pacer Trendpilot US Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PTBD is a High Yield Bonds fund tracking the Pacer Trendpilot US Bond Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTBD returned -1.56%/yr vs 15.63%/yr for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PTBD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PTBD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTBD показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

PTBD

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.46%
3 года*
5.04%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTBD и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		0.89%2.49%4.24%8.84%-20.88%0.47%10.62%2.49%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%6.34%

Correlation

The correlation between PTBD and IDMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г.

0.38

The correlation between PTBD and IDMO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Bond ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PTBD:
PTBD с NUHYPTBD с OVTPTBD с BNDPTBD с IGEBPTBD с XTRPTBD с SCHDPTBD с TLT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

PTBD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTBD
Ранг доходности на риск PTBD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTBD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTBD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTBD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTBD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTBD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTBD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTBDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.04

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.90

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

7.89

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTBD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTBD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTBD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTBDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.88

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PTBD и IDMO

Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTBDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-39.38%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.31%

+9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-12.65%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-27.07%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-1.90%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-9.75%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.95%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PTBD и IDMO

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.24%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTBDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.31%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

14.88%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

16.88%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

17.83%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

18.11%

-10.31%

Сравнение комиссий PTBD и IDMO

PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTBD и IDMO

Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF		5.88%5.62%6.56%6.55%6.14%2.70%2.50%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTBD and IDMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to PTBD (1.24%). In terms of maximum drawdown, PTBD dropped -26.00% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs -1.56% for PTBD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PTBD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PTBD.

PTBD has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.52% for IDMO.

PTBD is categorized as High Yield Bonds, while IDMO is Momentum. PTBD tracks Pacer Trendpilot US Bond Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PTBD and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTBD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор