Сравнение PTBD с IBHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG).
PTBD и IBHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и IBHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | -1.74% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 0.13% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 0.13%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и IBHG
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Доходность на риск
PTBD vs. IBHG — Ранг доходности на риск
PTBD
IBHG
Сравнение PTBD c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.02 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.64 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.26 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и IBHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и IBHG
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности IBHG в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.21% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и IBHG
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и IBHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -13.85% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.92% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -0.10% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.76% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.45% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и IBHG
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что PTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.04% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.53% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.79% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.46% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 6.46% | +1.42% |