Сравнение PTBD с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
PTBD и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.44% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и HYHG
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
PTBD vs. HYHG — Ранг доходности на риск
PTBD
HYHG
Сравнение PTBD c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.29 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.77 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.44 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.81 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.45 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и HYHG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и HYHG
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.43% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и HYHG
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -25.71% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.20% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -9.21% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -0.55% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.08% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.89% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и HYHG
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.95%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.35% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 4.48% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 8.09% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.12% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.20% | -1.32% |