Сравнение PTBD с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
PTBD и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTBD - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Bond Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTBD и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTBD и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | -0.70% | 2.49% | 4.24% | 8.84% | -20.88% | 0.47% | 10.62% | 2.49% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PTBD показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
PTBD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTBD и HYEM
PTBD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
PTBD vs. HYEM — Ранг доходности на риск
PTBD
HYEM
Сравнение PTBD c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTBD | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.14 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.61 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.54 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 7.62 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTBD | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.14 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.35 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.52 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PTBD и HYEM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTBD и HYEM
Дивидендная доходность PTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | 5.45% | 5.62% | 6.56% | 6.55% | 6.14% | 2.70% | 2.50% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок PTBD и HYEM
Максимальная просадка PTBD за все время составила -26.00%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTBD и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTBD | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.00% | -30.96% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -4.85% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -26.30% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -2.13% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.45% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.98% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTBD и HYEM
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) составляет 1.93%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTBD | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 2.06% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.41% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 6.64% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 7.47% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 9.27% | -1.39% |