PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTA с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTA с CSRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

PTA управляется Cohen & Steers. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PTA и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTA и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, PTA показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%.

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с PTA:
PTA с PCSFXPTA с CSUIXPTA с PSFPTA с JPCPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с HPS
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий PTA и CSRSX

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

PTA vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTA c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTACSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.32

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.31

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

1.05

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTA vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTA на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTA и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTACSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Корреляция

Корреляция между PTA и CSRSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTA и CSRSX

Дивидендная доходность PTA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок PTA и CSRSX

Максимальная просадка PTA за все время составила -28.71%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTA и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTACSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.71%

-72.51%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.35%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-31.65%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.55%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.87%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.30%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PTA и CSRSX

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTACSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.45%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.79%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

16.04%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.63%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

20.56%

-6.41%