PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с VOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - PSWD tracks the Solactive Cyber Security ESG Screened Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 20.55% for VOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -1.38%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.55%
3 года*
24.02%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и VOX

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-1.38%26.27%33.12%6.78%

Correlation

The correlation between PSWD and VOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.55

The correlation between PSWD and VOX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и VOX

Секторы
PSWD
VOX

Технологии

98.3%
1.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Промышленность

0.5%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
98.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.2%

Здравоохранение

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
VOX
1.2%

Недвижимость

PSWD
0.9%
VOX
0.1%

Промышленность

PSWD
0.5%
VOX
0.0%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
VOX

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
VOX
98.4%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
VOX
0.2%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
VOX
0.0%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
VOX

-

Энергетика

PSWD
0.0%
VOX

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
VOX

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

PSWD vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.00

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.52

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

5.83

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PSWD и VOX

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-57.18%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-13.56%

-10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.70%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-11.91%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

3.54%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и VOX

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

4.24%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

11.16%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

15.45%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

21.15%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

20.89%

+2.79%

Сравнение комиссий PSWD и VOX

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и VOX

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.00%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and VOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to VOX (4.24%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs VOX's -57.18%.

On 1-year performance, VOX leads with 20.55% vs 15.26% for PSWD. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOX has performed better with a 20.55% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

VOX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор