PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 208.96% for PSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и PSI

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%5.94%

Correlation

The correlation between PSWD and PSI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.51

The correlation between PSWD and PSI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и PSI

Секторы
PSWD
PSI

Технологии

98.3%
97.6%

Недвижимость

0.9%

-

Промышленность

0.5%
2.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

PSWD
98.3%
PSI
97.6%

Недвижимость

PSWD
0.9%
PSI

-

Промышленность

PSWD
0.5%
PSI
2.4%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
PSI

-

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
PSI

-

Здравоохранение

PSWD
0.1%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
PSI

-

Энергетика

PSWD
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
PSI

-

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

PSWD vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
5.58

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
5.11

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.69

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

13.59

-12.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

49.28

-47.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

5.58

-4.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PSWD и PSI

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-62.96%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-15.48%

-8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-15.94%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

4.26%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и PSI

Текущая волатильность для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) составляет 11.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PSWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

13.60%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

30.09%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

37.75%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

37.85%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

35.09%

-11.41%

Сравнение комиссий PSWD и PSI

PSWD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и PSI

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and PSI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to PSWD (11.00%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 208.96% vs 15.26% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PSWD has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 208.96% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.05% for PSI.

PSWD is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор