PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD с DEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, PSWD returned 15.26% vs 18.62% for DEUS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности PSWD и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.11%.

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD и DEUS

2026 (YTD)202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%5.07%

Correlation

The correlation between PSWD and DEUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.56

The correlation between PSWD and DEUS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSWD и DEUS

Секторы
PSWD
DEUS

Технологии

98.3%
15.5%

Недвижимость

0.9%
4.3%

Промышленность

0.5%
17.6%

Финансовые услуги

0.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.6%

Здравоохранение

0.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.5%

Энергетика

0.0%
5.5%

Сырьевые материалы

0.0%
4.5%

Коммунальные услуги

0.0%
7.3%

Технологии

PSWD
98.3%
DEUS
15.5%

Недвижимость

PSWD
0.9%
DEUS
4.3%

Промышленность

PSWD
0.5%
DEUS
17.6%

Финансовые услуги

PSWD
0.1%
DEUS
12.1%

Коммуникационные услуги

PSWD
0.1%
DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

PSWD
0.1%
DEUS
10.6%

Здравоохранение

PSWD
0.1%
DEUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSWD
0.0%
DEUS
7.5%

Энергетика

PSWD
0.0%
DEUS
5.5%

Сырьевые материалы

PSWD
0.0%
DEUS
4.5%

Коммунальные услуги

PSWD
0.0%
DEUS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

PSWD vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWDDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.70

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.51

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.74

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

10.39

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DEUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWDDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSWD и DEUS

Максимальная просадка PSWD за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWDDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-40.47%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.70%

-6.83%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.34%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

1.80%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD и DEUS

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWDDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

2.79%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

8.13%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

11.02%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

15.55%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

17.98%

+5.70%

Сравнение комиссий PSWD и DEUS

PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD и DEUS

Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DEUS в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSWD and DEUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to DEUS (2.79%). In terms of maximum drawdown, PSWD dropped -23.70% vs DEUS's -40.47%.

On 1-year performance, DEUS leads with 18.62% vs 15.26% for PSWD. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEUS has performed better with a 18.62% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for PSWD.

DEUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.72% for PSWD.

PSWD is categorized as Technology Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.20% for PSWD and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор