Сравнение PSWD с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
PSWD и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSWD и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | -7.80% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.52% | 10.41% | 14.33% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSWD показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%.
PSWD
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD и DEUS
PSWD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PSWD vs. DEUS — Ранг доходности на риск
PSWD
DEUS
Сравнение PSWD c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.90 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.37 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.24 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.80 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.90 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSWD и DEUS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD и DEUS
Дивидендная доходность PSWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.95% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD и DEUS
Максимальная просадка PSWD за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -40.47% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -11.30% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -4.64% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.39% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 2.42% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD и DEUS
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PSWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 4.17% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 8.42% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 15.40% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.58% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.97% | +4.62% |