PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSWD.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
4.56%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.34%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.15% против 16.77% соответственно.


PSWD.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.21%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.38%
1 год
17.47%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.15%

SCHG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-6.85%
1 год
9.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PSWD.DE и SCHG

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PSWD.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSWD.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.37

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.66

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

1.83

+7.26

PSWD.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSWD.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между PSWD.DE и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и SCHG

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и SCHG

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSWD.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-34.59%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-16.41%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-34.59%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-34.59%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-12.51%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.22%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.84%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и SCHG

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 4.42%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSWD.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.83%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

12.82%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

24.67%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

22.00%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

21.88%

-6.59%