Сравнение PSWD.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PSWD.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.56% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.82% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.07%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD.DE и SCHG
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
SCHG
Сравнение PSWD.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.66 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.59 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 1.61 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSWD.DE и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и SCHG
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и SCHG
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -34.59% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -16.41% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -34.59% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -34.59% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -12.48% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.23% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.90% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и SCHG
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 4.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.73% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 12.80% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 24.65% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 21.99% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 21.88% | -6.59% |