Сравнение PSWD.DE с IDEV
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.70%/yr vs 9.94%/yr for IDEV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и IDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как IDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 12.39%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 11.53%
IDEV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 17.57% | 14.61% | 17.71% | 12.73% | -3.65% | 31.90% | -3.86% | 26.31% | -9.63% | 3.90% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 12.39% | 16.83% | 11.44% | 13.84% | -9.72% | 21.45% | -0.61% | 25.91% | -10.06% | 5.49% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and IDEV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PSWD.DE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
IDEV
Сравнение PSWD.DE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD.DE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.47 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 10.68 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и IDEV
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -34.27% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.45% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -15.68% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -16.79% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.65% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -4.22% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.18% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и IDEV
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 2.54%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.00% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 10.96% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 13.05% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 13.81% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.05% | -0.96% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и IDEV
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и IDEV
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IDEV в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.23% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.68% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and IDEV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор