Сравнение PSWD.DE с IDEV
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs 9.67%/yr for IDEV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и IDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как IDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 11.05%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
IDEV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 3.11% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 11.05% | 16.83% | 11.44% | 13.84% | -9.72% | 21.45% | -0.61% | 25.91% | -10.06% | 5.36% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and IDEV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between PSWD.DE and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
IDEV
Сравнение PSWD.DE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.29 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 9.75 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.71 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и IDEV
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -34.27% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -9.45% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -15.68% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -16.79% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.21% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и IDEV
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.60% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 10.39% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 12.63% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.76% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.08% | -0.89% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и IDEV
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и IDEV
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IDEV в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.10% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and IDEV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор