Сравнение PSWD.DE с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
PSWD.DE и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.56% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -10.10% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 38.12% | 31.42% | 6.24% | 4.04% |
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.15% против 14.43% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.15%
CIBR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -6.71%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD.DE и CIBR
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
CIBR
Сравнение PSWD.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.26 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.19 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.25 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -0.67 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.26 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSWD.DE и CIBR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и CIBR
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и CIBR
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -33.89% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -21.96% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -33.89% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -33.89% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -18.89% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -8.66% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 8.11% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и CIBR
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 4.42%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.61% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 16.90% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 26.05% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.96% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 23.55% | -8.26% |