Сравнение PSWD.DE с CIBR
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.53%/yr vs 17.94%/yr for CIBR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 33.09%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.53% против 17.94% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 11.53%
CIBR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- 30.58%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 17.57% | 14.61% | 17.71% | 12.73% | -3.65% | 31.90% | -3.86% | 26.31% | -9.63% | 5.60% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 33.09% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 38.12% | 31.42% | 6.24% | 4.04% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and CIBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
CIBR
Сравнение PSWD.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSWD.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.20 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.19 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.41 | 2.76 | +18.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и CIBR
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.38%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -35.19% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -22.83% | +16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -24.33% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -28.91% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -35.19% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.68% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.71% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 9.86% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и CIBR
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 2.54%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 7.38% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 22.47% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 25.92% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 25.02% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 23.97% | -8.88% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и CIBR
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и CIBR
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CIBR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.42% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.68% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and CIBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
PSWD.DE is categorized as Global Equities, while CIBR is Cybersecurity. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор