PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 18.08%/yr for CIBR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.86% против 18.08% соответственно.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
4.72%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.88%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

CIBR

1 день
-1.20%
1 месяц
28.83%
С начала года
28.61%
6 месяцев
22.28%
1 год
22.96%
3 года*
24.42%
5 лет*
17.11%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.61%-0.35%26.01%35.52%-21.90%28.63%38.12%31.42%6.24%4.04%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and CIBR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.35

The correlation between PSWD.DE and CIBR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

PSWD.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.93

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.38

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.01

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

2.38

+20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.93

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и CIBR

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-35.19%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-22.83%

+16.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-24.33%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-28.91%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.19%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.70%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-8.74%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

9.66%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и CIBR

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

11.17%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

21.25%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

24.92%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

24.78%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

23.90%

-8.71%

Сравнение комиссий PSWD.DE и CIBR

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и CIBR

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and CIBR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

PSWD.DE is categorized as Global Equities, while CIBR is Cybersecurity. PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.60% for CIBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор