Сравнение PSWD.DE с VHGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).
PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и VHGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и VHGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.56% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -4.09% | 6.83% | 20.90% | 19.82% | -17.93% | 21.52% | 12.29% | 31.63% | -4.89% | 12.09% |
Разные валюты инструментов
PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как VHGEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHGEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции PSWD.DE превзошли акции VHGEX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.45% соответственно.
PSWD.DE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.15%
VHGEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD.DE и VHGEX
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. VHGEX — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
VHGEX
Сравнение PSWD.DE c VHGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | VHGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.80 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.74 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 2.53 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.35 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSWD.DE и VHGEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и VHGEX
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и VHGEX
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и VHGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD.DE | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -64.81% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -12.10% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -33.02% | +14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -33.23% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -8.87% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.00% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.33% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и VHGEX
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | VHGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.86% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 11.61% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 21.09% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.09% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.75% | -2.46% |