PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSWD.DE с VHGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PSWD.DE returned 11.86%/yr vs 11.49%/yr for VHGEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for VHGEX.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как VHGEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHGEX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью 8.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSWD.DE имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VHGEX немного отстают с 11.49%.

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

VHGEX

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
20.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.34%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и VHGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		8.54%6.83%20.90%19.82%-17.93%21.52%12.29%31.63%-4.89%12.09%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and VHGEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.57

The correlation between PSWD.DE and VHGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX

Доходность на риск

PSWD.DE vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEVHGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.43

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.95

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.94

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

6.57

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.43

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и VHGEX

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и VHGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSWD.DEVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-60.19%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-10.41%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-23.10%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-23.10%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-32.73%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-12.19%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.06%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и VHGEX

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеют волатильность 3.08% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSWD.DEVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.35%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

14.06%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.13%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.72%

-2.53%

Сравнение комиссий PSWD.DE и VHGEX

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и VHGEX

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VHGEX в 11.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.54%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

PSWD.DE and VHGEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и VHGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор