Сравнение PSWD.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
PSWD.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 4.56% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSWD.DE имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции IS3Q.DE немного впереди с 11.20%.
PSWD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSWD.DE и IS3Q.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
IS3Q.DE
Сравнение PSWD.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.27 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 8.16 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSWD.DE и IS3Q.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSWD.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -32.31% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -7.78% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -20.63% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -32.31% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.00% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.67% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.76% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и IS3Q.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.95% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.72% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 15.19% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.17% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.95% | +0.34% |