PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSWD.DE с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSWD.DE с FXAIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PSWD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI All-World 3000. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		4.56%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-1.83%3.86%33.27%22.50%-13.06%38.33%8.66%34.45%0.06%6.85%
Разные валюты инструментов

PSWD.DE торгуется в EUR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PSWD.DE уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.05% соответственно.

PSWD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
4.56%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.32%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.07%

FXAIX

1 день
0.53%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
18.21%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIGPSWD.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий PSWD.DE и FXAIX

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

PSWD.DE vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSWD.DEFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.50

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.74

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.26

3.11

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSWD.DE vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSWD.DEFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.50

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Корреляция

Корреляция между PSWD.DE и FXAIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и FXAIX

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FXAIX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.15%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и FXAIX

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSWD.DEFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-33.79%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-8.89%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-24.50%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-33.79%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.44%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.83%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.57%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и FXAIX

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 4.23% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSWD.DEFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.39%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.92%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

20.67%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

16.83%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

18.64%

-3.35%