Сравнение PSTKX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PSTKX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PSTKX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTKX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | -7.47% | 11.51% | 25.03% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -5.56% | 22.42% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTKX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSTKX имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
PSTKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.82%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTKX и FSKAX
PSTKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
PSTKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PSTKX
FSKAX
Сравнение PSTKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTKX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 5.05 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSTKX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTKX и FSKAX
Дивидендная доходность PSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 13.99% | 12.67% | 12.28% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PSTKX и FSKAX
Максимальная просадка PSTKX за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTKX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -35.01% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.42% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.39% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -35.01% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -8.92% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.05% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.57% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTKX и FSKAX
PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.32% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTKX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.40% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.50% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.38% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.42% | +0.24% |