PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с TEPIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 13.80%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 47.79%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 13.80% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

TEPIX

1 день
4.04%
1 месяц
-4.60%
6 месяцев
47.79%
С начала года
47.79%
1 год
78.21%
3 года*
-14.46%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		47.79%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between PSTIX and TEPIX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.84

The correlation between PSTIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с VOOTEPIX с OLGAXTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

PSTIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.13

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
2.55

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.09

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.25

-10.77

PSTIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и TEPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-89.14%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-24.64%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-85.79%

+51.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-85.79%

+48.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-85.79%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-58.93%

-31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-49.90%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

8.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и TEPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

19.04%

-14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

30.14%

-20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

35.74%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

52.49%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

44.58%

-27.09%

Сравнение комиссий PSTIX и TEPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и TEPIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TEPIX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.18%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and TEPIX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (19.04%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор