PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с TEPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 30.65%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 51.66%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против 30.65% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

TEPIX

1 день
-2.41%
1 месяц
20.46%
С начала года
51.66%
6 месяцев
47.51%
1 год
100.19%
3 года*
40.18%
5 лет*
22.12%
10 лет*
30.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		51.66%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between PSTIX and TEPIX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.83

The correlation between PSTIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

PSTIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.17

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.56

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.05

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

12.87

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

3.17

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.15

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.29

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.15

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и TEPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-89.14%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-24.64%

+9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-84.97%

+51.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-84.97%

+47.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-84.97%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-55.44%

-39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-49.79%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

7.74%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и TEPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

10.94%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

25.27%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

31.48%

-19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

145.10%

-128.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

105.48%

-81.73%

Сравнение комиссий PSTIX и TEPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и TEPIX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.12%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and TEPIX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.94%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор