Сравнение PSTIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -15.10% против 22.57% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и TEPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
PSTIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
TEPIX
Сравнение PSTIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.28 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.02 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.21 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.75 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.21 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.11 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и TEPIX составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и TEPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и TEPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -89.14% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -24.64% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -84.97% | +51.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -84.97% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -75.81% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -49.68% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 7.84% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и TEPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 10.12% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 24.02% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 40.33% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 145.04% | -128.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 105.40% | -81.66% |