Сравнение PSTIX с SHPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 9.05%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -18.03%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 9.05% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -6.18%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -10.26%
SHPIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -18.03%
- С начала года
- -18.03%
- 1 год
- -26.75%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 47.63%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам PSTIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.18% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -18.03% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between PSTIX and SHPIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between PSTIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
SHPIX
Сравнение PSTIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.99 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.77 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и SHPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -96.86% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -27.97% | +12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -41.50% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -41.50% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -69.02% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.33% | -76.23% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.28% | -74.99% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 15.61% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и SHPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.18% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 14.29% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 19.54% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 189.02% | -172.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 134.68% | -117.19% |
Сравнение комиссий PSTIX и SHPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и SHPIX
Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SHPIX в 33.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.77% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and SHPIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (6.18%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs SHPIX's -96.86%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор