Сравнение PSTIX с SHPIX
PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -13.03%/yr for SHPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -15.51%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -16.38% против -13.03% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -7.15%
- 10 лет*
- -16.38%
SHPIX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -15.51%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -14.09%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -13.03%
Сравнение доходности по годам PSTIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -7.76% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -15.51% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between PSTIX and SHPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between PSTIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
PSTIX
SHPIX
Сравнение PSTIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -1.00 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.72 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.15 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и SHPIX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -99.27% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -27.76% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -63.17% | +29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -83.16% | +45.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.17% | -93.11% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -97.55% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.62% | -77.92% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 16.13% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и SHPIX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.63% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.68% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 19.14% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 193.64% | -177.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 137.88% | -114.13% |
Сравнение комиссий PSTIX и SHPIX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и SHPIX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 32.76% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTIX and SHPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHPIX has higher volatility (5.63%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs SHPIX's -99.27%.
PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор