Сравнение PSTIX с RYVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и RYVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 5.33% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 12.89% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -15.33% против -35.98% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -15.33%
RYVNX
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -32.78%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- -35.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и RYVNX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Доходность на риск
PSTIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
PSTIX
RYVNX
Сравнение PSTIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.84 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.07 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.64 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.77 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.60 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и RYVNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и RYVNX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 9.41% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и RYVNX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -100.00% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -58.82% | +34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -84.44% | +51.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -99.16% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -99.99% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -89.49% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 49.31% | -29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и RYVNX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 5.10%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 13.20% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 25.61% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 45.46% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 45.18% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 44.98% | -21.22% |