PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с RYVNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs -39.04%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -16.38% против -39.04% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

RYVNX

1 день
1.09%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-31.60%
6 месяцев
-28.96%
1 год
-49.19%
3 года*
-39.32%
5 лет*
-32.65%
10 лет*
-39.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-31.60%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between PSTIX and RYVNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between PSTIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

PSTIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-1.51

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-2.53

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.73

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.97

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-1.91

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-1.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.63

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и RYVNX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-100.00%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-49.78%

+34.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-79.67%

+45.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-88.82%

+51.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-99.39%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-100.00%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-89.57%

+30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

25.32%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и RYVNX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

9.29%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

24.49%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

32.16%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

45.12%

-28.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

45.07%

-21.32%

Сравнение комиссий PSTIX и RYVNX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и RYVNX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.53%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.29%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs RYVNX's -100.00%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.29 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор