PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с RYVNX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs -39.27%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSTIX charges 0.64%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.38%. За последние 10 лет акции PSTIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -10.26% против -39.27% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

RYVNX

1 день
-3.36%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-32.38%
С начала года
-32.38%
1 год
-45.52%
3 года*
-37.85%
5 лет*
-31.22%
10 лет*
-39.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.38%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between PSTIX and RYVNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between PSTIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

PSTIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-1.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-1.99

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.79

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.97

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.95

+0.43

PSTIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и RYVNX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-100.00%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-45.38%

+30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-79.81%

+45.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-88.89%

+51.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-99.33%

+31.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-100.00%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-89.58%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

22.90%

-15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и RYVNX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

18.61%

-13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

29.63%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

36.37%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

45.80%

-29.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

45.30%

-27.81%

Сравнение комиссий PSTIX и RYVNX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и RYVNX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RYVNX в 15.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.71%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSTIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (18.61%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs RYVNX's -100.00%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор