Сравнение PSTIX с PTTRX

С начала года, PSTIX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -15.33% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSTIX и PTTRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PTTRX.

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.