PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PTTRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 2.20%/yr for PTTRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.53%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -10.26% против 2.20% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PTTRX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.05%
С начала года
1.05%
1 год
5.52%
3 года*
5.63%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		1.05%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between PSTIX and PTTRX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.17

The correlation between PSTIX and PTTRX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

PSTIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.22

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.79

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.51

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

4.38

-5.90

PSTIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PTTRX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-19.28%

-71.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-3.69%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-6.18%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-19.28%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-19.28%

-48.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-1.09%

-89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-2.19%

-55.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

1.27%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PTTRX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.35%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

3.66%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

4.61%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

6.29%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

5.23%

+12.26%

Сравнение комиссий PSTIX и PTTRX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PTTRX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PTTRX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.59%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PTTRX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PTTRX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор