PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PTTRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 2.29%/yr for PTTRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: -16.38% против 2.29% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.71%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.41%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between PSTIX and PTTRX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.17

The correlation between PSTIX and PTTRX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

PSTIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.41

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.06

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.77

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

5.42

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.41

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

1.15

-1.64

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PTTRX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-19.28%

-75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-3.69%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-6.18%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-19.28%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-19.28%

-64.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-1.71%

-93.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-2.19%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.20%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PTTRX

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

3.52%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.67%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

6.27%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

5.23%

+18.52%

Сравнение комиссий PSTIX и PTTRX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PTTRX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.55%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PTTRX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (2.48%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PTTRX's -19.28%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор