PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PSLDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 14.59%/yr for PSLDX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PSLDX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -16.38% против 14.59% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PSLDX

1 день
0.64%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.09%
1 год
32.04%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.65%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.83%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PSTIX and PSLDX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

-0.72

The correlation between PSTIX and PSLDX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PSTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.92

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.58

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.28

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

9.24

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

1.92

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.69

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.67

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PSLDX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-55.25%

-40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.70%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-24.03%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-49.32%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-49.32%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-0.47%

-94.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-10.64%

-47.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.38%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.28%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

13.14%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

16.38%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

22.69%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

21.31%

+2.44%

Сравнение комиссий PSTIX и PSLDX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PSLDX

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.48%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PSLDX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (5.28%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PSLDX's -55.25%.

PSLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор