PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PSLDX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 14.03%/yr for PSLDX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PSLDX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -10.26% против 14.03% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PSLDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
9.24%
С начала года
9.24%
1 год
23.17%
3 года*
17.46%
5 лет*
4.50%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		9.24%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PSTIX and PSLDX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

-0.72

The correlation between PSTIX and PSLDX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с SCHX

Доходность на риск

PSTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.38

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.92

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.71

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.81

-8.32

PSTIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PSLDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PSLDX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PSLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-55.25%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.70%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-24.03%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-49.32%

+11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-49.32%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-1.00%

-89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-10.61%

-46.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.43%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.46%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

14.16%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

17.07%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.84%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.36%

-3.87%

Сравнение комиссий PSTIX и PSLDX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PSLDX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PSLDX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		10.90%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PSLDX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (6.46%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PSLDX's -55.25%.

PSLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор