Сравнение PSTIX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PSTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTIX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 8.22% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -60.95% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTIX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: -15.10% против 12.72% соответственно.
PSTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -15.10%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTIX и PSLDX
PSTIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PSTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PSTIX
PSLDX
Сравнение PSTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.28 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.55 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.37 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.11 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.60 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.61 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между PSTIX и PSLDX составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTIX и PSLDX
PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 1.35% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PSTIX и PSLDX
Максимальная просадка PSTIX за все время составила -97.01%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.01% | -55.25% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.50% | -19.25% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -49.32% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.12% | -49.32% | -33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.70% | -15.88% | -80.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -10.70% | -57.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 6.38% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.10%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.39% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 14.38% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 24.15% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 22.90% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 21.33% | +2.41% |