PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PCN

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 7.03%/yr for PCN. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -10.26% против 7.03% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

PCN

1 день
-0.33%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
-1.37%
С начала года
-1.37%
1 год
4.19%
3 года*
7.46%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-1.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between PSTIX and PCN is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

PSTIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.43

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.68

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.40

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1.09

-2.61

PSTIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PCN равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PCN

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-61.12%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-10.40%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-22.53%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-33.39%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-50.27%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-3.95%

-86.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-7.20%

-50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

3.85%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PCN

PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.71%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.28%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.81%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.16%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.94%

-4.45%

Сравнение комиссий PSTIX и PCN

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PCN

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PCN в 11.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PCN have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTIX has higher volatility (4.86%) compared to PCN (2.71%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs PCN's -61.12%.

PCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор