PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с PCN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSTIX returned -16.38%/yr vs 7.16%/yr for PCN. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for PCN.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PCN с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: -16.38% против 7.16% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-15.13%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
-16.38%

PCN

1 день
-1.02%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.12%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.70%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-7.76%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.04%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Correlation

The correlation between PSTIX and PCN is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI

Доходность на риск

PSTIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTIXPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.22

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
0.38

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.20

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

0.59

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа PCN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

0.22

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.33

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.39

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и PCN

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-61.12%

-34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-10.40%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-22.53%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-33.39%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.17%

-50.27%

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.24%

-6.55%

-88.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.62%

-7.20%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.59%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 2.48%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.90%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.18%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.76%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.19%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

21.95%

+1.80%

Сравнение комиссий PSTIX и PCN

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и PCN

PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.54%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and PCN have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCN has higher volatility (2.90%) compared to PSTIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -95.26% vs PCN's -61.12%.

PCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор