Сравнение PSTAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | -0.24% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и SWLGX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PSTAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PSTAX
SWLGX
Сравнение PSTAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.66 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.10 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.72 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.51 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.66 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и SWLGX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и SWLGX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -32.69% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -16.16% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -32.69% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -16.16% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -7.13% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.62% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и SWLGX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.38% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.82% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 22.31% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 21.47% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.78% | +0.75% |