Сравнение PSTAX с PXSGX
PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.18%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.20% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.18%
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам PSTAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 4.85% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between PSTAX and PXSGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between PSTAX and PXSGX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PSTAX
PXSGX
Сравнение PSTAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.61 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.99 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и PXSGX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -53.72% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -28.07% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -42.49% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -42.49% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -42.49% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -35.89% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -11.90% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 17.25% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и PXSGX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 5.32% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 13.13% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 18.80% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.85% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.58% | +1.19% |
Сравнение комиссий PSTAX и PXSGX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и PXSGX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.23% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PSTAX and PXSGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (7.04%) compared to PXSGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs PXSGX's -53.72%.
PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTAX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор