Сравнение PSTAX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.92% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTAX и PXSGX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
PSTAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PSTAX
PXSGX
Сравнение PSTAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -1.05 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | -1.56 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.81 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.81 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.05 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSTAX и PXSGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и PXSGX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и PXSGX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -53.72% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -28.55% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -42.49% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -42.49% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -40.54% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -11.52% | -20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 12.74% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и PXSGX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.59% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.19% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 21.91% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 24.81% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 22.52% | +1.04% |