PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с PKSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		-0.51%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.75% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%

PKSFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.30%
1 год
2.15%
3 года*
9.64%
5 лет*
7.73%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий PSTAX и PKSFX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.14

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.35

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

0.19

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSTAX и PKSFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и PKSFX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности PKSFX в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.37%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и PKSFX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-54.46%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.21%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-22.02%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-33.45%

-11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-11.25%

-13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-7.17%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.92%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и PKSFX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.01%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.93%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

18.88%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

17.88%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.78%

+4.75%