Сравнение PST с GOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX).
PST и GOOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PST и GOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 10.92% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.09% | 121.41% | 46.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PST показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у GOOX с доходностью -15.09%.
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
GOOX
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -15.09%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 184.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и GOOX
PST берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Доходность на риск
PST vs. GOOX — Ранг доходности на риск
PST
GOOX
Сравнение PST c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 3.03 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 3.46 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.99 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 18.01 | -17.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 3.03 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между PST и GOOX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и GOOX
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GOOX в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PST и GOOX
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и GOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.25% | -52.46% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -38.98% | +30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -28.97% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.45% | -17.66% | -43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 10.79% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST и GOOX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) составляет 3.88%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что PST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 18.50% | -14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 39.23% | -32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 61.39% | -49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 59.54% | -43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 59.54% | -46.21% |