Сравнение PSSMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.72% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и PCBIX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PSSMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PSSMX
PCBIX
Сравнение PSSMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.51 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.61 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.51 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.52 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.51 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и PCBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и PCBIX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и PCBIX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -50.25% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -19.29% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.17% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -40.56% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -16.88% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.50% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.53% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и PCBIX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.24% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.58% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.38% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.56% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 19.10% | +3.82% |